vanutar

https://vk.com/fin_chips

Получайте новости с этого сайта на

МОДЕЛЬНЫЙ МЕТОД. КЕЙС №1. ПАДАЮЩАЯ СВЕЧА С ПОЛНЫМ ВЫКУПОМ

Позавчера я предложил рассмотреть рыночную ситуацию, которая бывает нередко, на разных торговых периодах.  Рынок сначала идет вниз (например, утром) и в этом же таймфрейме резко выкупается, нередко с атакой и закрывается выше, чем открылся.

Вот предложенная для разбора ситуация, я взял ее из графика сбербанка на tradingview.com

ВОПРОС БЫЛ В СЛЕДУЮЩЕМ: КАКОЙ ЖЕ УРОВЕНЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ СВЕЧЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ?

Это важно, чтобы имея кэш, войти в новом торговом периоде в лонг, имея шорт, выйти из него вовремя, имея лонги, держать их или сокращать, и даже ничего не имея в данном активе, смотреть через его динамику на рынок в целом. Я не сомневался, что ответы будут разными, мне было интересно, кто как аргументирует.

Те, кто отвечал «С», подразумевали, что с этого уровня «началась покупка», следовательно, за этим уровнем стоп-лоссы, этот уровень будут защищать усиленно. Так учат многие, герчики, теоретики в книжках, гуру на форумах… 

Простая мысль, что покупка началась не внизу, а сразу же в точке открытия свечи и продолжалась все падение, и просто в какой-то момент закончились агрессивные продажи, и образовался лой, после чего уже преобладали агрессивные покупатели, почему-то была упущена.

Также совершенно непонятно, почему уровень, за которым расположены стопы лонгующих, считается сильным, ведь если подойдут к нему, то сбить стоп-лоссы и мгновенно получить гарантированных продавцов – дело очень привлекательное для тех, кто хочет купить быстро и много на этом же уровне, отняв актив у «слабых рук».

Если же собьют стопы и покупать не захотят, то «уровень поддержки» С пройдут, не заметив, и обновят лои рынка. Какая же это для нас поддержка?

Ответ «С» слишком простой и неудачный, я поясню это чуть ниже. Как единственный ответ, он не подходит однозначно.

В сочетании с другими ответами – имеет право на жизнь, но совершенно в другой трактовке:

уровень С – поддержка более старшего таймфрейма (ТФ+1), а не следующей свечи нашего игрового ТФ.

Грубо говоря, это может быть лой недели, а наша свеча например дневная. Тогда да, С – поддержка для старшего (недельного) таймфрейма, и если он хочет сыграть размах недели (АТР) полностью вверх, то не должен допускать перелоя, и мы можем рассчитывать на то, что «старший брат» нас защитит и всю неделю, и можем каждый день играть от лонга, имея внятный уровень риска.

Те, кто говорил «В», исходили из того, что это середина хвоста свечи. Мол, выкупились, потом еще раз откатили на половину хвоста, и поехали вверх, мол, такой паттерн часто срабатывает, В - поддержка.

Почему ждать откат именно на половину свечи или на половину хвоста, ответить затруднились (слава духам, не написали про возврат к среднему или про 50%-ую фибо или «третью волну в пятой»).

И наконец, ответ «А» – могу сказать, что это ответ людей, понимающих в рынке или думающих в правильном направлении. Но как единственный ответ это тоже не совсем точно, стоп-лосс под эту поддержку ставить нельзя, собьют 8 раз из 10. В поддержке А другой смысл.

Еще было экстравагантное мнение, что уровней поддержек и сопротивлений не существует, все это дурилово новичков – однако совершенно очевидно, что есть уровни, над которыми есть идея покупки, а ниже которых в случае снижения идеи покупки нет.

Далее, если у вас сосед справа покупает на миллиарды, и его средняя на каком-то уровне, то он будет свою среднюю, т.е. точку безубыточности защищать, именно так и возникнет поддержка для нас, торгующих на меньшие суммы в меньшем таймфрейме. Так что поддержки и сопротивления существуют.

Также было заумное мнение, что поддержка где-то внутри зеленого тела свечи, мол, если возьмем т.н. пивот, сложим цены открытия и закрытия и поделим пополам, то вот там типа она, поддержка (а хвост типа значения не имеет, ага, как же, а почему надо края сложить, а потом делить на два и так далее – непонятно. Ну хоть не надо выдирать волос из бороды, бормотать заклинание, бить каблуком оземь и оборачиваться вокруг собственной оси, и на этом спасибо.

Я подробно разберу варианты ответов по существу, но сначала хочу сделать отступление.

РАЗБОР СВЕЧИ

Наш анализ свечей конечно же, зависит от предыстории (путь движения цены к заданной точке), от рынка, от инструмента, И ДАЖЕ ОТ ТАЙМФРЕЙМА (об этом почему-то нет ни в одной книжке, ни у Нисона, ни у Морриса, ни у Гусева). Таким образом, в каком-то конкретном случае может быть правильным любой ответ, и А, и В, и С. Но есть трактовка, которая однозначно выделяет вас как мыслящего трейдера, в отличие от тех, кто учится у всяких прохерчиков.

Давайте начнем с разбора того, что же произошло в данной свече. Напомню картинку:

ПРИМЕЧАНИЕ: Кстати, это 4-часовая свеча Сбербанка от 29 января, 10 утра, возникла лишь по версии сайта Трейдингвью, у них свеча содержит 4 часа с 10 до 14, а в российских терминалах первая 4-часовая свеча с 10 до 12 (точнее с 8 до 12), что в целом имеет большое рыночное отличие. Поэтому 4-часовые графики наших акций надо смотреть ТОЛЬКО в наших терминалах.

Вот как эта ситуация выглядела в квике:

4-часовая свеча с 8 до 12 часов в Квике

ПРИМЕЧАНИЕ: это к вопросу, что многие стали применять фигуру «молот» (выкуп с белым телом), однако в другом терминале это оказалось «перевернутый молот» (недовыкуп с красным телом). Кстати, считается, что чем больше хвост в молоте, тем он более бычий, однако я покажу в следующем кейсе, что это не так.

Итак, сначала пошли вниз (падение было на большом, удвоенном объеме), и прошли полный размах (по книжному - АТР) данной свечи (-1.5%). То есть обычный падающий день закрылся бы на лоях свечи или с небольшим отскоком, если бы это была дневная свеча.

Однако свеча на Трейдингвью была выкуплена в плюс! То есть в обратную сторону прошли больше размаха свечи еще раз! Так как для целей нашей задачи ТФ не важен, я продолжу разбор свечи по версии Трейдингвью, она более показательна.

Сразу же обращаем внимание – это РЕДКАЯ СИТУАЦИЯ, два АТР за свечу (за один торговый период), это дает большой хвост, усиленную борьбу, удвоенные объемы.  Согласитесь, покупатели могли начать атаку на следующей свече, но не стали ждать, и то, что закрыли эту же свечу с выкупом в атаке, в плюсе, говорит о многом, в том числе о необходимости продолжения роста в следующей свече, так как победа явно за покупателями.

НО!

Свеча оказалась не самая бычья, которая бывает. Еще раз смотрим:

Мы видим закрытие не на хаях свечи, пришлось откатить в конце периода под давлением продавцов. Это говорит о том, что покупатели потратили слишком много денег и сил, и не считают нужным любой ценой закрываться на хае, проще в следующей свече дать мишкам откатить и начать новые покупки.

В подтверждение моих слов приведу график меньшего таймфрейма НАШЕЙ свечи, ЧАСОВИК

разбор часовика

Так вот, в отношении СЛЕДУЮЩЕЙ свечи понятно, что если покупатели развернули акцию вверх, и готовы двигать ее дальше, то может быть откат к открытию прошлой свечи (уровень А и даже проколом ниже), но дальше снова должны незамедлительно начаться мощные покупки.

Если этого не происходит, то идет потеря темпа, и все прошлые покупки под угрозой, откат в точке В – это уже потеря темпа, ситуация пограничная. Ниже точки В средняя всех покупок в прошлой свече становится убыточной – покупателя наряжают в девочку.

При наличии ресурсов у покупателя, до точки В доходить нельзя. Да, можно допустить пролив утром, даже сквозь точку А в сторону В, но выкупать надо сразу же, в этом же часе, иначе рост и все сделанные покупки окажутся под угрозой, слабость покупателя станет заметной, стоящие в стороне игроки-наблюдатели выберут сторону продавца, и случится крах набранного лонга.

Собственно, сильный покупатель и проявил себя в сбербанке на трейдингвью, короткий откат и сразу же продолжение атаки, уровень А выступил поддержкой:

ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ НА ДРУГОМ РЫНКЕ

Кстати, буквально вчера рынок предложил такую же свечу, но уже на фьючерсе на американский широкий рынок fS&P500, дневного таймфрейма:

Дневной график E-mini, имеем выкупленную дневную свечу от 8 февраля 2019 года, вопрос, что будет в понедельник, на следующий торговый день, 11 февраля? Какой уровень выступит поддержкой?

Уровень А – то есть 2700-2702?

Или уровень С – то есть 2680,лой прошлой недели?

Ответ дал понедельник и вторник (график на утром вторника 12 февраля):

Как видим, и здесь ниже уровня А не ушли, в понедельник продолжили рост, который правда затух к концу сессии.

На сегодня, на вторник есть поддержка А (2700), дневного таймфрейма, а также поддержка С недельного таймфрейма (2680). Точка В не интересна!

Для внутридневной покупки интересен только откат с моментальным выкупом и атакой (точка А и немного ниже проколом), для недельной покупки – проливы в зону 2680-85.

Вот как это работает в руках опытных трейдеров. 

А теперь, чтобы оценить ответы слушателей, надо сказать пару слов, которых нет ни в одной книжке, но есть в модельном методе – пожалуйста, прочитайте.

Многие из тех, кто дали ответ В или С, этого точно не знают, или не задумывались об этом.

ЧТО ТАКОЕ ПОДДЕРЖКА?

В финансовой теории нет понятия уровней, кроме некой мифической справедливой цены актива, призрачной и недостижимой. 

В мифологии частных трейдеров и в околобиржевом эпосе прохерчиков есть целая Песнь про уровни, на которых происходит смена тенденции, мол, если цена падала, то происходит разворот вверх. И наоборот.

И всего лишь надо купить на некоем уровне-линии (например старом лое, или на уровне фибо, или на втором дне), поставить стоп под уровень, и молиться.

Все как в казино – делаем ставку, наш риск = размер стопа.

Еще добавляют глупую фразу, что мол я не могу контролировать прибыль, могу контролировать лишь размер риска, - торговля заключается в другом, в умении забивать голы, совершать прибыльные ключевые сделки, а не в том, чтобы с помощью таких вот нелепых входов и стопов протянуть на рынке как можно дольше.

Еще раз: ничего общего с правильной торговлей это не имеет, потому что в основе лежит ошибочное предположение, что какой-то зафиксированный расчетами или визуально конкретный уровень разворачивает цену. Так же можно входить в рынок с закрытыми глазами в любом месте и ставить стоп-лосс.

Когда за дело берутся математики, какой бы график они не тестировали, вывод один: закономерностей отражения цены от каких-то заведомых уровней (особенно это заметно, когда используют т.н. «уровни фибо») НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Еще раз: нет уровней, которые заведомо разворачивают цену! То, что сработало пару раз в прошлом, да хоть 10, хоть 100 раз за много лет, не сработает когда вы войдете в сделку лишь исходя из этого. Нужны другие поводы.

Каждая ситуация уникальна, и ее надо продумать с точки зрения ТЕКУЩЕГО отношения крупных игроков разных таймфреймов к данному активу.

Поэтому когда под поддержкой понимают уровень, от которого падение должно перейти в отскок, это мифология. Почти все кто называл ответ «С», ссылались на этот миф. 

Однако! - скажете вы: мы каждый день и неделю видим отскоки и откаты от круглых цифр, от показанных лоев и хаев и прочее. Как так? Что это?

Конечно, мы видим иногда совпадения с мифом, потому что поддержки и сопротивления реально существуют, иногда это прошлые лои и хаи, только в них изначально другой рыночный смысл. 

ПОДДЕРЖКА НЕ РАЗВОРАЧИВАЕТ ЦЕНУ!

ПОДДЕРЖКА ЭТО НЕ УРОВЕНЬ, КОТОРЫЙ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПРОБИВАТЬ!

Поддержка - это отметка, ниже которой начинается хороший вход, с хорошим торговым преимуществом, если это поддержка нашего игрового периода (допустим интрадей).

Например, мы исходим из того, что лой прошлой недели (НЕДЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА) не будет пробита, тогда мы можем играть от лонга внутри дня каждый день.

Для внутридневного входа точка А и проколом ниже – лонг, но если медленно пришли к середине В – то нет лонга, и тем более нет интрадейного входа перед С. Там можно купить, но с недельным и месячным горизонтом, но не ради быстрого отскока.

УРОВЕНЬ С – лишь условие для игры в меньшем таймфрейме!

Неправильный подход, когда вы полагаете, что поддержка это уровень, на котором и ниже которого покупать не стоит. Если вы ждете отката к С, покупаете перед С, и ставите стоп после, это не торговля, а казино. 90% хороших интрадейных входов вы пропустите, а как сложится в этом входе – на вашем ТФ будет угадайка.

УРОВЕНЬ А – отмена игры!

Поддержка – это ДИАПАЗОН цены, в котором цена должна пробыть недолго, так как покупателей устраивают уровни выше поддержки, и они должны быть активны.

Если уровень С дает отмену лонга, например это поддержка обычно старшего ТФ, то пока она не пробита мы можем считать что размах месяца (к примеру, 10%) можно откладывать вверх.

Уровень А дает нам диапазон, в котором интересен лонг, причем эти уровни должны просуществовать недолго – это главное условие.

Есть еще немало дополнительных нюансов, которые стоит учитывать в такой ситуации и которые разобраны у меня в модельном методе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Я прошу помнить, что несмотря на мою уверенность в том, что я пишу, на рынке нет ничего абсолютно-заведомо-правильного, каждая ситуация уникальна.

Именно поэтому невозможно научить торговать другого человека.

НО!

Можно научить думать как трейдер и находить прибыльные решения как трейдер

Мой контент посвящен иному рыночному мировоззрению, чем общепринятое.

В силу этого мы научаемся задавать себе правильные вопросы, и ставить правильные торговые задачи.

В итоге намного легче и с меньшими психологическими потугами извлекаем прибыль там, где другие ее не видят или не возьмут.

Это ускоренная передача моего трейдерского опыта.

Если вам это интересно — ставьте лайк, таких кейсов будет больше.

Удачи, отзывы о модельном методе здесь: https://vk.com/topic-58384811_38370607

и вступайте в нашу фингруппу: https://vk.com/fin_chips
Будет интересно и полезно!

Welcome!!! Is it your First time here?

What are you looking for? Select your points of interest to improve your first-time experience:

Apply & Continue