Необходимо определить, какое время вы можете выделить на биржевую торговлю, и какие прибыли и убытки для вас будут ожидаемыми.Эти понятия связаны с торговым периодом (таймфреймом), который вы выберете. Когда лекторы говорят о таймфрейме (ТФ), то очень часто сводят его к определению с очень узким смыслом — как масштаб графика цены. На самом деле понятие таймфрейма — важнейшее в биржевой торговле, базовое, и требует полноценного осмысления каждым трейдером. В зависимости от выбранного таймфрейма мы определяем торговые инструменты, объемы позиций, допустимые риски, формулируем личные торговые правила и основные постулаты своей торговой стратегии. Таймфрейм в широком смысле — это временной период, в течение которого трейдер планирует завершить открытую им сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены. Это не обязательно означает время удержания позиции, потому что по факту трейдер может закрыть сделку в результате «досрочного» достижения желаемых уровней цены или из-за чрезмерного убытка. Это именно масштаб желаемого движения цены, которые трейдер играет в настоящий момент. А это в свою очередь характеризует степень его вовлеченности в рынок. {Основные положения теории таймфреймов} ПЕРВЫЙ МОМЕНТ. Степень вовлеченности в рынок Вы должны определиться, насколько вы в силу своего ритма жизни и обстоятельств можете быть вовлечены в рынок.Если вы можете выделить время для внутридневного мониторинга за фондовым рынком, и осуществлять в отдельные дни торговлю внутри дня, ориентируясь на часовые и 4-часовые графики, вы можете стать интрадейщиком.Это высокая степень вовлеченности в рынок, вы ищете два входа в день, которые могут вам дать полпроцента зафиксированной дневной прибыли (в идеале). Оптимально готовить, находить и совершать два трейда в вашем торговом периоде.Трейд — вход в торговую позицию из кэша и выход полностью в кэш с каким-то финансовым результатом; трейд может состоять из нескольких или даже множества сделок. В широком смысле трейд – это вход в рынок из кэша, в несколько позиций по разным инструментам. Если же вам удается лишь в конце дня, после основной работы, около часа потратить на обзор и анализ того, что происходило на рынке за день, вы можете спланировать пару трейдов в неделю, который в идеале могут принести вам 1-1.5% зафиксированной недельной прибыли. В этом случае вы — интравикер. Если же у вас совсем немного свободного времени, то вы можете перейти на недельные графики и совершать пару трейдов в месяц. Чем меньше таймфрейм, тем больше вы в рынке, тем больше ваша вовлеченность, тем больше у вас возможных трейдов, тем выше может быть ваша доходность (в теории).Однако, торгуя внутри дня, воздерживаться от торговли и пропускать невыгодные сделки сложнее, а именно это – нахождение в кэше 80% торгового времени – главное преимущество частного трейдера перед профессионалами. Фактически вам нужно «накараулить» каждый день за 6 часов две сделки. Длительностью примерно 60-100 минут каждая.Это не просто, психологически прежде всего, и не предполагает совмещение торговли с обычной работой.Поэтому мы рекомендуем настраиваться на торговлю интравик (intra-week), два входа в неделю с целью +2+3%. Я придерживаюсь двойного подхода. Я делю свой торговый объем на две части, одну для внутридневных сделок, и одну для внутринедельных.Сначала идет интрадейная сделка, если она приносит около процента за час, я закрываю ее или перевожу во внутринедельную часть, чтобы она принесла мне больше, +2+3% с прицелом до конца недели. ВТОРОЙ МОМЕНТ. Возможная амплитуда движений В каждой ликвидной акции проходят примерно одинаковые обороты в каждый соответствующий период времени, что влечет стандартное для этих периодов отклонение цены. Рыночная статистика ориентирует нас на 2%-процентные движения внутри дня, примерно 5%-процентные движения в течение недели, 10%-процентные движения внутри месяца, 20% за квартал (если брать среднее расстояние, которое проходит цена от самого высокого значения до самого низкого за данный период, назовем это «размахом» — одним из трех определений Average True Range). Сыграть себе в плюс половину этих движений вполне реально. ТРЕТИЙ МОМЕНТ. Ожидаемая доходность Правило по ожиданию доходности простое: в ваших силах научиться закрывать в ожидаемый плюс таймфрейм, следующий за вашим в сторону увеличения на единицу (ТФ+1), и зарабатывать на ТФ+1 в размере амплитуды своего таймфрейма. Если вы играете внутри дня, вы не сможете каждый день закрывать в плюс, но вы можете закрывать в плюс неделю, и вполне можете заработать +1.5+2% (за 10 возможных трейдов). Даже во время просадки, работая с убыточной позицией, имея общий минус в трейде, вы можете при помощи перекладки и перезаходов фиксировать обычную прибыль. Играя интравик, вы можете закрывать в плюс месяц, и найти 8 трейдов, которые вам дадут +3+5% за месяц, это вполне реально. Делая пару трейдов в месяц, вы можете закрывать каждый квартал в плюс (6 возможных трейдов с общей доходностью +5+10% за квартал). Чаще всего трейдеры нарушают эти постулаты, и, не имея достаточного свободного времени, начинают совершать сделки внутри дня, рассчитывая за счет плечей сразу заработать как за неделю или месяц.Это методологически неправильно. У каждого таймфрейма свои разумные малорисковые возможности. Разумная доходность интравикера +1+1.5% в неделю – это дает ему +65+80% годовых с учетом реинвестирования. С очень небольшими рисками. Что касается убытков, то здесь тоже все просто: Внутри вашего ТФ+1 вы можете иметь убыток, равный размеру вашего игрового ТФ. То есть интравикер может внутри месяца иметь просадку до -3-5%. ЧЕТВЕРТЫЙ МОМЕНТ. Ожидаемая скорость заработка Если величину желаемого движения поделить на запланированное время, можно получить примерную скорость заработка трейдера, находящегося в правильной позиции. И по приросту депо он легко может увидеть, опережает он свой личный график, или отстаёт от него, и таким образом у него появляется дополнительный критерий для оценки правильности или ошибочности своей торговой позиции. Более того, он вполне может регулировать свой общий результат, чтобы закрывать старший ТФ+1 в плюсе. Нередко трейдеры бьются за конкретные показатели риска/убытка, или чтобы свой таймфрейм закрывать в плюсе – это лишние хлопоты. Стремитесь закрывать ТФ+1 в плюс – и все, это вполне реально и почти на 100% зависит от вас.__________________Обязательно подпишись на мой инстаграм https://www.instagram.com/fin.chips/Ему меньше месяца, но уже есть 90 классных публикаций на тему биржевой торговли, мой лучший контент!