vanutar

https://vk.com/fin_chips

Получайте новости с этого сайта на

​ ПУБЛИЧНЫЙ МАРАФОН, ДЕНЬ #4. Биржевая торговля и ваш торговый период

Необходимо определить, какое время вы можете выделить на биржевую торговлю, и какие прибыли и убытки для вас будут ожидаемыми.
Эти понятия связаны с торговым периодом (таймфреймом), который вы выберете.

Когда лекторы говорят о таймфрейме (ТФ), то очень часто сводят его к определению с очень узким смыслом — как масштаб графика цены.

На самом деле понятие таймфрейма — важнейшее в биржевой торговле, базовое, и требует полноценного осмысления каждым трейдером. В зависимости от выбранного таймфрейма мы определяем торговые инструменты, объемы позиций, допустимые риски, формулируем личные торговые правила и основные постулаты своей торговой стратегии.

Таймфрейм в широком смысле — это временной период, в течение которого трейдер планирует завершить открытую им сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены.

Это не обязательно означает время удержания позиции, потому что по факту трейдер может закрыть сделку в результате «досрочного» достижения желаемых уровней цены или из-за чрезмерного убытка.

Это именно масштаб желаемого движения цены, которые трейдер играет в настоящий момент. А это в свою очередь характеризует степень его вовлеченности в рынок.

{Основные положения теории таймфреймов}


ПЕРВЫЙ МОМЕНТ. Степень вовлеченности в рынок

Вы должны определиться, насколько вы в силу своего ритма жизни и обстоятельств можете быть вовлечены в рынок.
Если вы можете выделить время для внутридневного мониторинга за фондовым рынком, и осуществлять в отдельные дни торговлю внутри дня, ориентируясь на часовые и 4-часовые графики, вы можете стать интрадейщиком.
Это высокая степень вовлеченности в рынок, вы ищете два входа в день, которые могут вам дать полпроцента зафиксированной дневной прибыли (в идеале).

Оптимально готовить, находить и совершать два трейда в вашем торговом периоде.
Трейд — вход в торговую позицию из кэша и выход полностью в кэш с каким-то финансовым результатом; трейд может состоять из нескольких или даже множества сделок. В широком смысле трейд – это вход в рынок из кэша, в несколько позиций по разным инструментам.

Если же вам удается лишь в конце дня, после основной работы, около часа потратить на обзор и анализ того, что происходило на рынке за день, вы можете спланировать пару трейдов в неделю, который в идеале могут принести вам 1-1.5% зафиксированной недельной прибыли. В этом случае вы — интравикер.

Если же у вас совсем немного свободного времени, то вы можете перейти на недельные графики и совершать пару трейдов в месяц.

Чем меньше таймфрейм, тем больше вы в рынке, тем больше ваша вовлеченность, тем больше у вас возможных трейдов, тем выше может быть ваша доходность (в теории).
Однако, торгуя внутри дня, воздерживаться от торговли и пропускать невыгодные сделки сложнее, а именно это – нахождение в кэше 80% торгового времени – главное преимущество частного трейдера перед профессионалами.

Фактически вам нужно «накараулить» каждый день за 6 часов две сделки. Длительностью примерно 60-100 минут каждая.
Это не просто, психологически прежде всего, и не предполагает совмещение торговли с обычной работой.
Поэтому мы рекомендуем настраиваться на торговлю интравик (intra-week), два входа в неделю с целью +2+3%.

Я придерживаюсь двойного подхода. Я делю свой торговый объем на две части, одну для внутридневных сделок, и одну для внутринедельных.
Сначала идет интрадейная сделка, если она приносит около процента за час, я закрываю ее или перевожу во внутринедельную часть, чтобы она принесла мне больше, +2+3% с прицелом до конца недели.


ВТОРОЙ МОМЕНТ. Возможная амплитуда движений

В каждой ликвидной акции проходят примерно одинаковые обороты в каждый соответствующий период времени, что влечет стандартное для этих периодов отклонение цены.

Рыночная статистика ориентирует нас на 2%-процентные движения внутри дня, примерно 5%-процентные движения в течение недели, 10%-процентные движения внутри месяца, 20% за квартал (если брать среднее расстояние, которое проходит цена от самого высокого значения до самого низкого за данный период, назовем это «размахом» — одним из трех определений Average True Range).

Сыграть себе в плюс половину этих движений вполне реально.


ТРЕТИЙ МОМЕНТ. Ожидаемая доходность

Правило по ожиданию доходности простое: в ваших силах научиться закрывать в ожидаемый плюс таймфрейм, следующий за вашим в сторону увеличения на единицу (ТФ+1), и зарабатывать на ТФ+1 в размере амплитуды своего таймфрейма.

Если вы играете внутри дня, вы не сможете каждый день закрывать в плюс, но вы можете закрывать в плюс неделю, и вполне можете заработать +1.5+2% (за 10 возможных трейдов).

Даже во время просадки, работая с убыточной позицией, имея общий минус в трейде, вы можете при помощи перекладки и перезаходов фиксировать обычную прибыль.

Играя интравик, вы можете закрывать в плюс месяц, и найти 8 трейдов, которые вам дадут +3+5% за месяц, это вполне реально. Делая пару трейдов в месяц, вы можете закрывать каждый квартал в плюс (6 возможных трейдов с общей доходностью +5+10% за квартал).

Чаще всего трейдеры нарушают эти постулаты, и, не имея достаточного свободного времени, начинают совершать сделки внутри дня, рассчитывая за счет плечей сразу заработать как за неделю или месяц.
Это методологически неправильно.

У каждого таймфрейма свои разумные малорисковые возможности. Разумная доходность интравикера +1+1.5% в неделю – это дает ему +65+80% годовых с учетом реинвестирования. С очень небольшими рисками.

Что касается убытков, то здесь тоже все просто: Внутри вашего ТФ+1 вы можете иметь убыток, равный размеру вашего игрового ТФ. То есть интравикер может внутри месяца иметь просадку до -3-5%.


ЧЕТВЕРТЫЙ МОМЕНТ. Ожидаемая скорость заработка

Если величину желаемого движения поделить на запланированное время, можно получить примерную скорость заработка трейдера, находящегося в правильной позиции.

И по приросту депо он легко может увидеть, опережает он свой личный график, или отстаёт от него, и таким образом у него появляется дополнительный критерий для оценки правильности или ошибочности своей торговой позиции.

Более того, он вполне может регулировать свой общий результат, чтобы закрывать старший ТФ+1 в плюсе. Нередко трейдеры бьются за конкретные показатели риска/убытка, или чтобы свой таймфрейм закрывать в плюсе – это лишние хлопоты. Стремитесь закрывать ТФ+1 в плюс – и все, это вполне реально и почти на 100% зависит от вас.

__________________
Обязательно подпишись на мой инстаграм https://www.instagram.com/fin.chips/

Ему меньше месяца, но уже есть 90 классных публикаций на тему биржевой торговли, мой лучший контент!

Welcome!!! Is it your First time here?

What are you looking for? Select your points of interest to improve your first-time experience:

Apply & Continue